انتخاب پرتفوی بهینه با رویکرد مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

انتخاب ابزارها و تکنیک های مناسب برای بهینه سازی پرتفوی، یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب سبد سهام را دارد که برایتعیین اثربخشی الگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شد در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق اینالگوریتم در محیط متلب حل شد همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند یافته هانشان می دهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم کلونی مورچه، یک سبد مناسب همراه با نیازهایسرمایه گذاران می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سارا بیک جانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

حسین دیده خانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

�یک جانی، سارا و دیده خانی، حسین،1401،انتخاب پرتفوی بهینه با رویکرد مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)،هجدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری،بابل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری25 آذر 1401 · بابل