استفاده از الگوریتم فراابتکاری برای انتخاب و بهینه سازی پرتفوی(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

مسئله انتخاب پرتفوی که با تخصیص بهینه سرمایه ارتباط دارد، یک مسئله بهینه سازی سخت شناخته شده درحوزه های اقتصاد و مالی است انتخاب سبد سهام مسئله ایست که همواره همه سرمایه گذاران با آن روبه رو هستند روشایجاد چنین سبد سهامی همواره ذهن محققان و تحلیل گران مالی را به خود مشغول کرده است پژوهش حاضر با استفاده ازالگوریتم کلونی زنبور مصنوعی سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب پرتفوی را دارد برای تعیین اثربخشیالگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شد از شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونهاستفاده گردید در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق کلونی زنبورهای مصنوعی در محیط متلب حلشد همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند یافته ها نشان می دهند بهینه سازی پرتفویانتخاب شده توسط الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی عملکرد بهتری دارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سارا بیک جانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

�یک جانی، سارا،1402،استفاده از الگوریتم فراابتکاری برای انتخاب و بهینه سازی پرتفوی(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)،نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری31 فروردین 1402 · بابل