پیش بینی قیمت سهام با ترکیب خود رمزنگار و پرسپترون چندلایه عمیق

چکیده مقاله

سرمایه گذاری در بازار بورس سهام یکی از بخش های جالب برای سرمایه گذاری در دنیای امروز است اما این کار بسیار پر چالش است پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در طول سال های پیش الگوریتم ها و نرم افزارهای زیادی با پیچیدگی ها و ساختارهای متفاوت برای این منظور پیشنهاد شده است به دلیل پیچیدگی های بازار بورس و حجم بالای اطلاعات مورد پردازش، اغلب استفاده از یک سیستم ساده برای پیش بینی نتایج خوبی نمی دهد، به همین دلیل محققان در سال های اخیر با ارائه مدل های هیبریدی، سعی در ارائه سیستمی با پیچیدگی کمتر و کارایی و دقت بیشتر کرده اند در روش پیشنهادی با استفاده از خودر مزنگار عمیق ویژگی های دیتاست ورردی استخراج می شود و این ویژگی های استخراج شده به یک شبکه عصبی پرسپترون برای پیش بینی قیمت سهام داده می شود مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش های مرسوم پیش بینی نشان میدهد که روش پیشنهادی خطای کمتری دارد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فائزه باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی هرمزان، ایران

سید حسن صادق زاده

استادیار، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

�اقری، فائزه و صادق زاده، سیدحسن،1399،پیش بینی قیمت سهام با ترکیب خود رمزنگار و پرسپترون چندلایه عمیق،چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی،اهواز

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی15 اسفند 1400 · اهواز