انتخاب موقعیت های معاملاتی بر اساس رفتار حجم معاملات با بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نحوه انتخاب موقعیت های معاملاتی براساس رفتار حجم معاملات با استفاده شبکه های عصبی می باشد انتخاب موقعیت معاملاتی خرید، فروش و نگهداری مناسب مهمترین فعالیت یک سرمایه گذار می باشد که تداوم فعالیت وی به انجام درست و اثربخش آن منوط است در این مطالعه برای اندازهگیری و مشخص نمودن موقعیت معاملاتی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شده است بطوریکه با بکارگیری سه اندیکاتور آر اس آی ، مکدی و استوکستیک ، موقعیت های معاملاتی برای سهم مورد آزمون این مطالعه یعنی سهام شرکت پتروشیمی شازند با نماد شاراک برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ انجام گرفت سپس برای بررسی نحوه ارتباط حجم معاملات با موقعیت های معاملاتی از توانایی شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای این منظور استفاده گردید و مدل آن بوسیله نرم افزار اس پی اس اس، توسعه داده شد در این مدل نحوه انتخاب تعداد لایه ها و واحدهای آنها بطور خودکار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال کننده آن softmax انتخاب گردید نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد در حالت کلی مقدار درصد درستی عمل شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای دو نمونه در هر حالت به ترتیب آموزش، و آزمایش برابر است با ۱/۹۲، و ۱۰۰ درصد می باشد که این مقادیر، برای داشتن یک پیش بینی درست مناسب می باشند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

نادر رضایی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب

فرشاد وفائی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب

�ضائی، نادر و وفائی، فرشاد،1402،انتخاب موقعیت های معاملاتی بر اساس رفتار حجم معاملات با بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی،اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری8 آذر 1402 · تهران