چکیده مقاله
این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع غذایی در بازار سرمایه ایران طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۶ می پردازد هدف، سنجش میزان تاثیرپذیری این شاخص از تغییرات نرخ ارز و مقایسه آن با واکنش شاخص کل بورس است با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR و داده های روزانه نرخ دلار، شاخص کل و شاخص صنایع غذایی، روابط پویای بین متغیرها تحلیل شده است نتایج آزمون های مانایی نشان داد متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا هستند برآورد مدل نشان داد که نوسانات نرخ ارز اثر معناداری بر نوسانات شاخص کل داشته، در حالیکه این اثر بر شاخص صنایع غذایی ضعیف و اغلب نامعناست همچنین، توابع واکنش آنی نشان می دهند که واکنش شاخص کل به شوک ارزی در دوره های ابتدایی شدید است و سپس کاهش می یابد، اما شاخص صنایع غذایی واکنش محدودی دارد یافته ها حاکی از آن است که تاثیر نوسانات ارزی بیشتر در سطح کلان بازار مشهود است تا در سطح صنایع خاص این نتایج می تواند در تصمیم گیری سیاستگذاران و سرمایه گذاران برای مدیریت ریسک های ارزی موثر باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
فریدون مقدس نژاد
دانشیاردانشکده عمران و محیط زیست , دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه محمدنسب چمازی
دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
احمد حداد
دانشجوی کارشناسی ارشدعمران-راه و ترابری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود
فواد عشقی
استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
سید مجتبی مجاوریان
استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
سیده سمیرا کمال موسوی
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
شیوه ارجاع
محمدنسب چمازی، معصومه و عشقی، فواد و مجاوریان، سید مجتبی و کمال موسوی، سیده سمیرا،1404،بررسی واکنش نوسانات شاخص صنایع غذایی به نوسانات نرخ ارز،نهمین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد28 اردیبهشت 1404 · مشهد