قیمت گذاری بیمه های عمر: روش رگرسیون خطی

چکیده مقاله

قیمت گذاری بیمه های عمر تا حدزیادی تابع نرخ مرگ ومیر ببمه شده است پژوهش حاضر برای قیمت گذاری این نوع بیمه نامه ها مدلی ساده از نوع رگرسیون خطی پیشنهاد می کند که در آن تاثیر ریسک مرگ ومیر بر حق بیمه بررسی شده است به منظور بررسی امکان به کارگیری مدل در صنعت بیمه ایران، مدل پیشنهادی برآورد شده است نتایج تخمین مدل بااستفاده از 120 مشاهده از بیمه نامه های صادره شرکت بیمه آسیا نشان می دهد احتمال مرگ ومیر باضریب 4 مقدار بتا بر نسبت حق بیمه به سرمایه بیمه شده موثر است مقدار ثابت تخمین زده شده مدل نیز برابر 0 57 است مفدار t برای آلفا و بتا به ترتیب 389/2 و 51/11 بوده که هر دو بالاتر از 2 می باشد لذا از لحاظ آماری معنی دار هستند مقدار احتمال F تابع نیز صفر است و باتوجه به کوچکتر بودن آن از مقدار F مدل از لحاظ کلی معنی دار است بطورکلی نتایج اجرای مدل بااستفاده از داده های واقعی نشان می دهد احتمال مرگ ومیر ریسک ، اثر قابل توجهی در قیمت بیمه نامه های عمر وپس انداز دارد لذا شرکت های بیمه ایرانی می توانند برای نرخ گذاری محصولات بیمه عمر خود از مدل پیشنهادی استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیر صفری

دکترای مدیریت مالی از دانشگاه کارلسروهه آلمان و مشاور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهدی کمالی دولت آبادی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان، کارشناس مالی بیمه آسیا و مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی گروه انتخاب

�فری، امیر و کمالی دولت آبادی، مهدی،1391،قیمت گذاری بیمه های عمر: روش رگرسیون خطی،نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه1 آذر 1391 · تهران