برآورد پرتفوی سرمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه بر مبنای مدل توانگری مالی صنعت بیمه

چکیده مقاله

شرکت های بیمه همانند بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی هستند و لذا فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی قابل توجهی را در اختیار شرکت های بیمه قرار مید هد، که می توانند با سرمایه گذاری آن وجوه کسب سود نمایند لیکن شرکتهای بیمه بایستی با توجه به ترکیب منابع مالی خود سرمایه و بدهی ترکیب سرمایه گذاری خود را مشخص کنند در این راستا،هدف اصلی این مقاله، یافتن روشی برای انتخاب بهینه مجموعه مناسبی از دارایی های مالی با توجه به ترکیب پرتفوی بدهی پرتفوی حق بیمه است یکی از روش های دستیابی به این مهم، استفاده از روش های مدیریت دارایی بدهی ALM می باشد در این مقاله، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی اقدام به بهینه سازی ترکیب پرتفویسرمایه گذاری شرکت های بیمه ایرانی با توجه به ترکیب پرتفوی حق بیمه نموده ایم بر طبق نتایج این پژوهش، شرکت های فعال در صنعت بیمه برای رسیدن به پرتفوی بهینه سرمایه گذاریبایستی سرمایه گذاری های خود را به ترتیب در سپرده های بانکی کوتاه مدت، سهام شرکت های بورسی و فرابورسی، سپرده های بانکی بلندمدت و در نهایت صندوق های سرمایه گذاری مشترک انجام دهند و از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، پروژه های ساختمانی و شرکت های غیربورسی دوری کنند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسین کریمخان زند

قایم مقام مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت بیمه ما

بهنام شهریار

دکترای اقتصاد، مدیر حسابرسی داخلی و سرپرست مدیریت ریسک شرکت بیمه ما :

کریمخان زند، حسین و شهریار، بهنام،1392،برآورد پرتفوی سرمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه بر مبنای مدل توانگری مالی صنعت بیمه،بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه1 آذر 1392 · تهران