مدل سازی وابستگی ریسک های بیمه گری توسط کاپولا و کاربرد آن در محاسبه توانگری مالی

چکیده مقاله

در راستای اجرای طرح نظارت مالی، آیین نامه توانگری مالی که توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شده، شرکت ها شرکت ها را ملزم به محاسبه حاشیه توانگری مالی می کند در حالیکه همبستگی ریسک ها و اثر متقابل آنها نقش مهمی در محاسبه ارزش در معرض خطر VaR دارد، در آیین نامه توانگری مالی فرض بر استقلال ریسک ها است بنابراین ارایه مدلی که این همبستگی را در نظر بگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است کاپولا یکی از ابزار های مفید در بررسی همبستگی بین ریسک ها می باشد که هم اکنون بسیاری از شرکت های معتبر دنیا از آن به عنوان روشی داخلی برای محاسبه VaR بهره می برند در این مقاله با استفاده از کاپولا، وابستگی بین ریسک بیمه گری در بیمه نامه های بدنه و شخص ثالث اتومبیل در شرکت بیمه سامان مدل شده است سپس یک روش محاسباتی برای برآورد VaR با استفاده از کاپولای برازش شده در مرحله قبل، پیشنهاد شده است همچنین، برآورد VaR با نتایج مبتنی بر آیین نامه 69 مقایسه شده است روش ارایه شده در این مقاله، قابل تعمیم به سایر ریسک های بیمه ای نیز می باشد و می تواند با مدل کردن وابستگی بین ریسک رشته های مختلف، VaR را به صورت دقیقی برآورد کند با توجه به پیچیدگی های خاصی که این روش دارد، می توان از آن به عنوان روشی داخلی برای برآورد VaR بهره برد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

احمد رضا ضرابیه

معاون طرح و برنامه و عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامان

سید امیر ملک پور

مدیریت اکچویری شرکت بیمه سامان

ریحانه جناتی کاشانی

احمد رضا ضرابیه معاون طرح و برنامه و عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامانسید امیر ملک پور مدیریت اکچویری شرکت بیمه سامانشیما آراء

شیما آراء

احمد رضا ضرابیه معاون طرح و برنامه و عضو هیات مدیره شرکت بیمه سامانسید امیر ملک پور مدیریت اکچویری شرکت بیمه سامانریحانه جناتی کاشانی

�رابیه، احمد رضا و ملک پور، سید امیر و جناتی کاشانی، ریحانه و آراء، شیما،1394،مدل سازی وابستگی ریسک های بیمه گری توسط کاپولا و کاربرد آن در محاسبه توانگری مالی،بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1 آذر 1394 · تهران