محاسبات کوانتومی و بهینه سازی سبد سهام: تحول در مدیریت ریسک و بازده

چکیده مقاله

بهینه سازی سبد سهام یکی از مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی و درجه دوم است که در هسته مدیریت مالی قرار دارد با افزایش ابعاد مسئله تعداد دارایی ها و پیچیدگی قیود مانند محدودیت های کاردینالیتی ، مسائل بهینه سازی در مقیاس های بزرگ به صورت NP hard درآمده و حل آن ها توسط رایانه های کلاسیک با محدودیت های محاسباتی جدی نمایی روبرو است محاسبات کوانتومی به عنوان یک پارادایم انقلابی، پتانسیل ارائه تسریع نمایی برای حل این مسائل را دارد این مقاله به طور جامع به بررسی چگونگی به کارگیری الگوریتم های کوانتومی برای حل مسائل بهینه سازی سبد سهام می پردازد در این راستا، الگوریتم های کلیدی شامل تبرید کوانتومی برای حل مدل های QUBO، الگوریتم بهینه سازی تقریبی کوانتومی QAOA ، و همچنین الگوریتم های تسریع دهنده ای نظیر گروور Grover's Algorithm و برنامه ریزی خطی کوانتومی مورد تحلیل قرار می گیرند مزایای این فناوری در مدیریت ریسک پیشرفته، افزایش دقت پیش بینی ها و امکان مدل سازی سناریوهای مالی پیچیده تبیین می شود در نهایت، چالش های مربوط به فاز NISQ، نیاز به تصحیح خطا، و افق های روشن پیش روی مالی کوانتومی بررسی می شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

رضا کارگر

استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

Masoud Karimkhani

دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کارگر، رضا و کریمخانی، مسعود،1404،محاسبات کوانتومی و بهینه سازی سبد سهام: تحول در مدیریت ریسک و بازده،دومین کنفرانس ملی "بدون نفت، چگونه؟"،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی "بدون نفت، چگونه؟"6 آذر 1404 · تهران