چکیده مقاله
سیستم بانکی دارای نقش کلیدی در توسعه مالی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی هست، همچنین پیش بینی روند شاخص صنعت بانکی برای سرمایه گذاران بورس از جایگاه مهمی در پروسه معاملات اوراق بهادار جهت انتخاب سبد پورتفوی بهینه برخوردار هست هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت بازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار با استفاده از رهیافت الگوی خود توضیح میانگین متحرک با درجه جمعی کسری هست در این پزوهش از اطلاعات شاخص صنعت بانکی از تاریخ 01/02/1393 الی 02/03/1397 استفاده شد نتایج حاکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل 0 0157 بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب 10 31 و 8 35 هست یافته های پژوهش در رابطه با مدل سازی شاخص هم بیانگر این بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلند مدت بوده و از یک فرایند 1,0 48,1 ARFIMA پیروی می کند، لذا حافظه بلند مدت صنعت بانکی بورس دارای درجه جمعی 0 48 هست همچنین مقایسه آمارهای مرسوم بیانگر برتری مدل انتخاب نسبت به مدل رقیب ARIMA بود الگوی انتخابی از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار هست که می تواند برای سرمایه گذاران بازار بورس در راستای اهداف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
محمد سرلاب
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
شیوه ارجاع
�رلاب، محمد،1397،مدلسازی و بررسی حافظه بلندمدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA،دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار،مشهد
ارائهشده در
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار20 خرداد 1397 · مشهد