تحلیل بازار مالی ایران با استفاده از مدل های خودبرگشت بردار ی ساختاری ناهمسان

چکیده مقاله

تحلیل تلاطم باقیمانده ها، ابزار مهمی برای شناسایی شوک های ساختاری در مدل های خودبرگشت برداری VAR است بدین منظور تعدادی از مدل های مختلف برای واریانس ناهمسانی یا ناهمسانی شرطی پیشنهاد شده و در تحقیقات مالی مورد استفاده قرار گرفته اند در این مقاله طی یک تحقیق کاربردی درباره روابط متقابل برخی متغیرهای مالی بازار ایران، شوک های هر یک از متغیرها با استفاده از روش مرسوم مدل خودبرگشت برداری ساختاری و همچنین مدل های تلاطم شناسایی شده و با استفاده از آزمونهای آماری، یکی از مدل های تلاطم به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد محرمی هرهدشت

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلا ن

حسین صمیمی حق گزار

استادیار، دانشگاه گیلان

محرمی هرهدشت، محمد و صمیمی حق گزار، حسین،1398،تحلیل بازار مالی ایران با استفاده از مدل های خودبرگشت بردار ی ساختاری ناهمسان،سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم،رودسر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم29 آبان 1398 · رودسر