بهینه سازی سبد مختلط پروژه ها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیت های دنیای واقعی

چکیده مقاله

موازنه ریسک و بازده در سبدهای سرمایه گذاری به خصوص سبد سهام، یکی از رایج ترین مسائل مورد توجه سرمایه گذاران و محققان بودهاست تا به امروز، مدل های ریاضی گسترده ای در موضوع بهینه سازی سبد سهام ارائه شده اند اما در این میان، از بهینه سازی ترکیبی پروژه هاو سهام به عنوان یکی از چالش ها و سوالات مهم سرمایه گذاران، صحبتی به میان نیامده است ترکیب پروژه ها با سهام در سبد سرمایه گذاری،علاوه بر ایجاد تنوع، حضور سرمایه گذاران در بخش حقیقی اقتصاد و سرمایه گذاری مولد را نیز تضمین می کند در این مقاله، ابتدا ساز و کاریکسان سازی فضای پروژه با سهام تشریح شده و سپس به مدل سازی مسئله با رویکرد میانگین – ارزش در معرض ریسک شرطی با در نظرگرفتن محدودیت های حدی و کاردینالیتی پرداخته شده و در انتها، اعتبارسنجی نتایج مدل با داده های یک سرمایه گذار فرضی به عنوانیک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است از منظر پیچیدگی محاسباتی، این مسئله در دسته مسائل NP hard قرار می گیرد و ازهمین رو، حل آن با به کارگیری سه روش فراابتکاری به عنوان رقیب یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است از منظر کیفیت جواب هایحاصل، عملکرد الگوریتم بهینه سازی گورخر در مقایسه با دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ های خاکستری بسیار بهتر بوده استو از منظر مدیریت ریسک می توان گفت که حضور توامان سهام در سبد سرمایه گذاری سازمان می تواند ریسک بالای پروژه های موجود درسبد سرمایه گذاری را تعدیل کند این پژوهش می تواند برای عموم سرمایه گذاران یا مدیران واحدهای سرمایه گذا ری سازمان های گوناگونمفید و موثر قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیرحسین خیاطیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مجید شخصی نیائی

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

�یاطیان، امیرحسین و شخصی نیائی، مجید،1403،بهینه سازی سبد مختلط پروژه ها و سهام به کمک سه الگوریتم فراابتکاری تحت محدودیت های دنیای واقعی،دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها28 شهریور 1403 · مشهد