اندیکاتورهای تکنیکال جدید و پیش بینی بازده سهام

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش افزایش دقت پیش بینی بازده سهام با ترکیب حذف نویز بازده سهام با شاخص های فنی جدید و استفاده از سیستم استنتاجفازی عصبی تطبیقی است این سیستم، سیستم استنتاج فازی عصبی مبتنی بر خوشه بندی است که برای آموزش آن از الگوریتم های FCM و بهینه سازیازدحام ذرات PSO استفاده شده است بدین منظور ابتدا به ارائه اطلاعاتی در مورد سیستم های فازی، شبکه های عصبی، ترکیب دو سیستم، توضیحاتی دربارهبازده سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته شده و سپس چگونگی عملکرد سیستم ANFIS و شبیهسازی برنامه مورد بررسی و در مدل پیش بینی قیمتسهام در آینده به صورت روزانه و با کمترین خطا ارائه شده است در مدل پیشنهادی تکنیکال جدید جدید می توانند روند سری بازده سهام را مستقیما منعکسکنند نتایج نشان می دهد که پیش بینی بازده سهام حاصل از شاخص های تکنیکال جدید از نظر آماری و اقتصادی از نظر عملکرد پیش بینی در نمونه وخارج از نمونه قابل توجه است و زمانیکه از اطلاعات چند متغیره برای پیش بینی بازده سهام استفاده می شود ، دقت پیش بینی افزایش می یابد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

زهره حاج علی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ادیبان ، گرمسار، ایران

پژمان حاجی محمدحسین کاشی

استاد گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ادیبان ، گرمسار، ایران

�اج علی، زهره و حاجی محمدحسین کاشی، پژمان،1400،اندیکاتورهای تکنیکال جدید و پیش بینی بازده سهام،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری19 اسفند 1400 · ساری