پیش بینی قیمت سهام توسط روش تلفیقی مبتنی بر تجزیه و ترکیب

چکیده مقاله

سرمایه گذاری در بازار سهام اهمیت بالایی در بین سرمایه گذاران پیدا کرده است و سرمایه گذار ی موفق بدون داشتن برنامه ریزی و اطلاع از نحوه تغییر قیمت ها امکانپذیر نمی باشد باتوجه به ماهیت غیرخطی و نوسانات متداول داده های مالی، روش های کلاسیک و آماری عمدتا دارای عملکرد ضعیف در پیش بینی این دسته از داده ها می باشند از اینرو در این تحقیق، مدلی بر پایه روش تجزیه سیگنال و یادگیری عمیق به نام EMD SAE ارائه گردیده است روش پیشنهادی بر مبنای روش تجزیه مد تجربی و روش خود رمزنگار پشته ای توسعه یافته و از الگوریتم خفاش جهت انتخاب پارامترهای مدل استفاده گردیده است از سهام نفت پارس و سهام معادن و فلزات برای سنجش عملکرد مدل و ارزیابی دقت پیش بینی استفاده می گردد در این پژوهش، اثر تجزیه سیگنال بر دقت پیش بینی سری زمانی مالی ارزیابی گشته و برتری روش تلفیقی پیشنهاد شده از طریق مقایسه با روش های مبتنی بر یادگیری ماشین EMD AdaBoost و EMD SVR تحقیق می گردد نتایج آماری حاکی از عملکرد بهتر روش ارائه شده می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

فاطمه نظریه

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

نظریه، فاطمه،1400،پیش بینی قیمت سهام توسط روش تلفیقی مبتنی بر تجزیه و ترکیب،ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام21 اسفند 1400 · تهران