یافتن تعادل رفتارهای سرمایه گذاران کوچک و قدرتمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده مقاله

هدف این تحقیق طراحی و ارائه مدلی برای رفتار استراتژیک سرمایه گذاران با بهره گیری از نظریه بازی و مفهوم تعادل نش است تا تعاملات میان سرمایه گذاران در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گیرد جامعه آماری شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، ۸۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند این پژوهش از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش نخست مربوط به بازی چانه زنی و بخش دوم اجرای مدل میانگین واریانس مارکویتز برای پیاده سازی بازی چانه زنی و الگوریتم ژنتیک از نرم افزار متلب بهره گرفته شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مریم رحیمی

گروه حسابداری واحد بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

حمیدرضا وکیلی فرد

گروه حسابداری و مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رضا حبیبی

گروه بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

بیژن عابدینی

گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

داوود خدادادی

گروه حسابداری دانشگاه قشم، قشم، ایران

�حیمی، مریم و وکیلی فرد، حمیدرضا و حبیبی، رضا و عابدینی، بیژن و خدادادی، داوود،1404،یافتن تعادل رفتارهای سرمایه گذاران کوچک و قدرتمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک،دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری18 مهر 1404 · ساری