چکیده مقاله
ارتباط بین بازار سهام و قیمت نفت مورد توجه مطالعات نظری و تجربی ادبیات مالی قرار گرفته است بازار سهام نقش مهم و متنوعی را درتوسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند این مطالعه به بررسی نااطمینانی قیمت نفت و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است بدین منظور ازمدل گارچ دومتغیره و روش VAR BEKK بر اساس داده های ماهانه طی دوره ۱۴۳۰ تا ۱۴۲۲ استفاده شد نتایج برآورد الگو نشان داد در طی دوره موردبررسی تغییرات گذشته قیمت نفت شوک ها و نوسانات بازدهی بورس را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد همچنین سرریز نوسانات از بازدهی قیمتنفت به بازدهی بورس وجود داشته است
کلیدواژهها
نویسندگان
سیما اسکندری سبزی
استادیار گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
اعظم حاجی آقاجانی
استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
شیوه ارجاع
�سکندری سبزی، سیما و حاجی آقاجانی، اعظم،1400،واکنش بازدهی بازار سهام به نوسانات قیمت نفت با تاکید بر سرریز تلاطم؛ کاربردی از VAR-BEKK،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�
ارائهشده در
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری19 اسفند 1400 · ساری