کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی داده های سری زمانی: مطالعه موردی بورس تهران

چکیده مقاله

هدف: در این پژوهش ضمن اشاره به کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازارهای مالی، به مقایسه مدل حافظه کوتا همدت ماندگار و مدلتکرارشونده درگاهی از دسته مدلهای داده کاوی و هوش مصنوعی، در دقت پیش بینی آنها بر روی داده های ده سهم بزرگ بازار بورس تهران دربازه زمانی ده ساله، از ابتدای ۱۳۸۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۸ پرداخته شده است هدف از این پژوهش معرفی مدل بهتر برای پیش بینی قیمت پایانیاین ده سهم است روش: از آن جایی که این تحقیق بر روی داده های بازار بورس تهران انجام شده، هر یک از سهم های موردمطالعه با مشکل داده های گم شدهروبه روست که این مشکل در نهایت تاثیر بسزایی بر عملکرد مدل می گذارد به منظور حل این مشکل از روش رگرسیون خطی برای پیداکرد ناین داده ها و در ادامه برای توضیح قیمت پایانی هر سهم از اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکال استفاده شده است در گام بعد از الگوریتم جنگلتصادفی از دسته مدل های یادگیری ماشین ها به منظور انتخاب موثرترین این متغیرها استفاده شده است در نها یت از آزمون دیابولد ماریانو بر ا یبررسی معنی دار بودن اختلاف در دقت پیش بینی این دو مدل استفاده شده است شایان ذکر است که در این مطالعه برای اولین بار در ایرانعملکرد این ۲ شبکه عصبی مصنوع ی با این ساختار در بازار سهام مقایسه شده است یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هر دو مدل مورد بررسی قدرت بالایی در جهت استخراج اطلاعات از داده های سری زمانی رادارند اما مدل حافظه کوتاه مدت ما ندگار به دقت بالاتری در شش سهم از ده سهم موردمطالعه و مدل تکرارشونده درگاهی در چهار سهم باقی ،دست یافته اند نتایج: در نهایت نتایج آزمون دیابولد ماریانو نشان داد که به جز اختلاف دقت دو مدل در یکی از سه مهای موردمطالعه، در باقی آ نها از حیثآماری معنی دار است نتایج این تحقیق می توان راهنمائی برای افرا دی که مدیریت سبد سهام انجام می دهند و همچنین گسترش دهندگانابزاره ای تحلیل و معامله قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مهیا کریمزاده خسروشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران

آرمان مالک

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران

کریمزاده خسروشاهی، مهیا و مالک، آرمان،1400،کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی داده های سری زمانی: مطالعه موردی بورس تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری19 اسفند 1400 · ساری