طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی پورتفوی بهینه سرمایه گذاری

چکیده مقاله

در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای طراحی پورتفوی سرمایه گذاری بهینه با اهداف چندگانه در محیط های تصمیم گیری پیچیده ارائه شد مدل توسعه یافته با لحاظ کردن اهداف متعارض مانند بیشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک و همچنین مجموعه ای از محدودیت های عملیاتی و استراتژیک مانند نقدشوندگی، تنوع سبد سرمایه گذاری، نوآوری و افق بازگشت سرمایه طراحی گردید برای آزمون مدل یک مثال عددی واقع گرایانه در قالب یک شرکت فرضی با پنج گزینه سرمایه گذاری مختلف مورد تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از حل مدل با استفاده از نرم افزار LINGO نشان داد که ساختار پیشنهادی قادر است ضمن برآورده سازی تمامی قیود ترکیب مناسبی از دارایی ها را پیشنهاد دهد مزیت کلیدی مدل انعطاف پذیری آن در گسترش به سناریوهای متنوع تصمیم گیری است که آن را به ابزاری عملیاتی برای مدیران مالی و تحلیلگران سبد در شرایط عدم قطعیت تبدیل می سازد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدرضا امینی

استادیار گروه کسب و کار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

�مینی، محمدرضا،1404،طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی پورتفوی بهینه سرمایه گذاری،دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری18 مهر 1404 · ساری