قیمت گذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین

چکیده مقاله

توسعه سریع فناوری رایانه و یادگیری ماشین باعث افزایش علاقه پژوهشگران در حل چالش های معروف در علوم مختلف شدهاست در زمینه های مالی و مدیریت ریسک، قیمتگذاری اختیارهای میانگین حسابی آسیایی یک چالش در صنعت مالی است در غیاب جوابتحلیلی فرم بسته برای این نوع اختیارها، جوابهای عددی مورد نیاز است انتخاب یک روش عددی خوب شامل بهترین ترکیب از معیارهایسرعت، دقت، سادگی و عمومیت هست یادگیری عمیق ماشین یک روش موثر و کاربردی برای محاسبات قیمت گذاری اختیارهای آسیاییفراهم می کند در این مقاله ضمن معرفی اختیارهای آسیایی، روش گرادیان کاهشی در یادگیری ماشین و تابع فعالیت های موجود در یادگیریعمیق ماشین، یک روش کاربردی و موثر مبتنی بر یادگیری ماشین برای قیمت گذاری اختیارهای آسیایی را بررسی می کنیم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علی بلفکه

کارشناسی ارشد ریاضی مالی، گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک

نوراله موسوی

گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک

سیما مشایخی

گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک

�لفکه، علی و موسوی، نوراله و مشایخی، سیما،1400،قیمت گذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری19 اسفند 1400 · ساری