تاثیر عدم اطمینان در سطح سهام و رتبه بندی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرا مدرن پرتفوی

چکیده مقاله

هدف این تحقیق ، بررسی تاثیر عدم اطمینان در سطح سهام و رتبه بندی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرا مدرن پرتفوی بر اثر تمایلی درصندوق های سرمایه گذاری بوده است وبراساس روش حذف سیستماتیک ۲۷ صندوق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۹۳ تا ۹۷ به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است در این تحقیق، عدم اطمینان در سطح سهام و رتبه بندی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی متغیرهای مستقل و اثر تمایلی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره نرم افزار ایویوز استفاده گردیده است نتایج حاکی از آن است که عدم اطمینان در سطح سهام، اثر تمایلی در صندوق های سرمایه گذاری را تقویت می کند، به علاوه رتبه بندی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی مشتمل بر نسبت امگا و نسبت چشمانداز، بر اثر تمایلی در صندوق های سرمایه گذاری تاثیر گذارند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سپیده قایدی

کارشناسی ارشد حسابداری،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مسعود بختیاری

استادیار،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،جمهوری اسلامی ایران

قایدی، سپیده و بختیاری، مسعود،1400،تاثیر عدم اطمینان در سطح سهام و رتبه بندی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرا مدرن پرتفوی،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،سار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری19 اسفند 1400 · ساری