تحلیل حساسیت محدودیت ها در بهینه سازی سبد سهام منتخب

چکیده مقاله

مقاله حاضر به بررسی اثر محدودیت ها بر بهینه سازی پرتفوی و تحلیل حساسیت آنها می پردازد تا از تخصیص های غیرمنطقی و تمرکز بیش از حد در سبد سهام جلوگیری شود برای این منظور، پرتفویی از سهام صنایع مختلف بورس تهران با استفاده از داده های روزانه طی یک بازه چندساله تشکیل گردید مسئله اصلی، بیشینه سازی نسبت شارپ می باشد و قیود مختلف به صورت مرحله ای به مدل افزوده و نتایج هر بار بازنگری می شود یافته ها نشان داد که برخی قیود مانند بازدهی بدون ریسک، کران بازدهی، کران ریسک و خطای رهگیری موجب بهبود نسبت شارپ می شوند همچنین اعمال هم زمان تمامی محدودیت ها باعث افزایش ریسک پرتفوی می گردند در جمع بندی، مشخص می شود که مدل های مقید نسبت به مدل بدون محدودیت مزیت چندانی در دستیابی به بالاترین نسبت شارپ ندارند، اما در شرایطی که معیارهایی نظیر نسبت سورتینو یا مرز کارا مد نظر باشند، استفاده از مدل مقید می تواند نتایج مطلوب تری ارائه کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سمیه سهرابی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مرتضی رحمانی

استاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ تهران

رزومه علمی کاربران

درباره سیویلیکاتبلیغات در سیویلیکاآمار علمی ایرانتقویم علمی ایرانداده کاوی مقالاتطرح های پژوهشی

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: سهرابی، سمیه و رحمانی، مرتضی،1404،تحلیل حساسیت محدودیت ها در بهینه سازی سبد سهام منتخب،دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه،https://civilica.com/doc/2606547

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مهندسی و علوم پایه7 اسفند 1404