ارزیابی و مدیریت ریسک پرتفوی با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR)

چکیده مقاله

هر گونه فعالیت در بازار مالی در نتیجه تاثیر عوامل مختلف، ریسک هایی را به همراه دارد یک مرحله مهم، مدیریت و ارزیابی آن هاست اصول و روش هایی برای چگونگی ارزیابی و مدیریت ریسک، توسعه داده شده است ریسک بازار اوراق بهادار به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و بستگی دارد یکی از شناخته شده ترین روش های ارزیابی ریسک، ارزش در معرض خطر VaR است در این پژوهش یک مثال کاربردی از مدیریت ریسک با استفاده از ارزش در معرض خطر ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سارا بیک جانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

�یک جانی، سارا،1402،ارزیابی و مدیریت ریسک پرتفوی با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR)،بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری25 آبان 1402 · بابل