بررسی اثرات شاخص های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه (با رویکرد تحلیل سری های زمانی و مدل سازی با ARIMA، Prophet و LSTM)

چکیده مقاله

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان حیاتی نظام اقتصادی، همواره تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و رشد تولید ناخالص داخلی قرار دارد در سال های اخیر، تحلیل و پیش بینی رفتار بازار سرمایه با استفاده از روش های داده محور و مدل های تحلیل سری های زمانی مورد توجه گسترده پژوهشگران قرار گرفته است در این مقاله مروری، به بررسی ادبیات پژوهشی مرتبط با اثر شاخص های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه پرداخته می شود و سه مدل محبوب تحلیل سری های زمانی شامل ARIMA، Prophet و LSTM از منظر تئوری، کارایی و مطالعات موردی مقایسه می شوند در ادامه، ضمن مرور چالش ها و مزایای هر مدل، چشم اندازهای پژوهشی آتی برای تحلیل داده های مالی ارائه خواهد شد این مقاله می کوشد تصویری جامع از ظرفیت های موجود در تحلیل داده های اقتصادی برای پیش بینی رفتار بازار سرمایه فراهم آورد و پژوهشگران را در انتخاب ابزار مناسب برای مدل سازی داده های اقتصادی یاری رساند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمد جواد حسین پناه

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

شکرانه خشخاشی مقدم

استاد راهنما

�سین پناه، محمد جواد و خشخاشی مقدم، شکرانه،1404،بررسی اثرات شاخص های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه (با رویکرد تحلیل سری های زمانی و مدل سازی با ARIMA، Prophet و LSTM)،بیست و هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری،بابل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری29 خرداد 1404 · بابل