طراحی مدل های هوش مصنوعی برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در مهندسی مالی

چکیده مقاله

بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه مهندسی مالی و مدیریت سرمایه محسوب می شود هدف اصلی در این فرآیند انتخاب ترکیبی مناسب از دارایی های مالی است به گونه ای که ضمن دستیابی به بیشترین بازده ممکن، میزان ریسک سرمایه گذاری نیز در سطح قابل قبولی قرار گیرد در گذشته مدل های کلاسیک مانند نظریه پرتفوی مارکویتز به عنوان چارچوب اصلی برای بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار می گرفتند با این حال، پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، افزایش حجم داده های مالی و وجود روابط غیرخطی میان متغیرهای اقتصادی باعث شده است که این مدل ها با محدودیت هایی مواجه شوند در سال های اخیر استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین توجه بسیاری از پژوهشگران و موسسات مالی را به خود جلب کرده است این فناوری ها قادرند با تحلیل داده های بزرگ و شناسایی الگوهای پیچیده در بازارهای مالی، فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری را بهبود بخشند پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و کاربرد مدل های هوش مصنوعی در بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در مهندسی مالی انجام شده است در این پژوهش ابتدا مفاهیم نظری بهینه سازی پرتفوی و محدودیت های روش های سنتی بررسی می شود و سپس نقش الگوریتم های هوش مصنوعی در بهبود فرآیند انتخاب دارایی ها و مدیریت ریسک تحلیل می گردد نتایج نشان می دهد که مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند با شناسایی روابط پیچیده میان متغیرهای مالی و ارائه پیش بینی های دقیق تر، به طراحی پرتفوی های کارآمدتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کنند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مجید قدس

۱ مجید قدس، دانش آموخته دکترای مهندسی مالی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

قدس، مجید،1404،طراحی مدل های هوش مصنوعی برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در مهندسی مالی،بیست و نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک،شیروان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک28 بهمن 1404 · شیروان