چکیده مقاله
هرچند پیش بینی بازار سهام در دنیای اقتصاد از اهمیت بالایی برخورداری است، اما همواره به عنوان یک مسئله پیچیده در یادگیری ماشین شناخته می شود و تلاش های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مدل های آماری و یا شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد یکی از روش هایی که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش رگرسیون فرایند گاوسی است با توجه به اینکه فرض گاوسی بودن در مدل داده های اقتصادی چندان دقیق نمی باشد در این مقاله استفاده از روش رگرسیون فرایند T student برای پیش بینی بازار سهام پیشنهاد شده است مدل پیشنهادی بر روی چند شاخص بورس از آمریکا و ایران بررسی آزمایش گردیده است نتایج بدست آمده دقت بیشتر روش پیشنهادی را نسبت به روش رگرسیون فرایند گاوسی به عنوان روش مبنی نشان می دهد
کلیدواژه‌ها
نویسندگان
امیرحسین حاج احمدی
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان، ایران
شیوه ارجاع
�اج احمدی، امیرحسین،1398،پیش بینی بازار سهام به کمک رگرسیون فرایند T-student،ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو،تهران
ارائه‌شده در
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو12 اردیبهشت 1398 · تهران