بررسی شاخص فرآورده های نفتی در بورس تهران:با استفاده از رویکرد آربیتراژ آماری و رگرسیون چندگانه

چکیده مقاله

شاخص بورس اوراق بهادر تهران به عنوان یک نشانگر اقتصادی می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی باشد در این پژوهش با توجه نقش مهم شرکت های نفتی در بازار بورس ایران به بررسی شاخص فرآورده های نفتی بورس اوراق بهادر تهران پرداخته شده است متغیر های مورد استفاده شامل نرخ ارز قیمت جهانی نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است داده های این پژوهش به صورت سری زمانی هفتگی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به مدل آربیتراژ آماری و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده در این مطالعه نتایج نشان از رابطه معنا دارو مثبت بین شاخص فرآورده های نفتی و شاخص کل و قیمت ارزاست و همچنین با توجه به نتایج بین شاخص فرآورده های نفتی و قیمت جهانی نفت رابطه معنادار و منفی برقرار است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سید محمد سعید هاشمی

دانشجو دکتری، گروه مالی مهندسی مالی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

محمود زرکش

فارغ التحصیل رشته اقتصاد، گرایش انرژی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

هاشمی، سید محمد سعید و زرکش، محمود،1402،بررسی شاخص فرآورده های نفتی در بورس تهران:با استفاده از رویکرد آربیتراژ آماری و رگرسیون چندگانه،چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکدار�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری23 تیر 1402