برآورد ریسک بازار سهام براساس مدل ترکیبی باکس- جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی

چکیده مقاله

امروزه در صحنه سرمایه گذاری، درک و برآورد ریسک به صورت یکی از مزایای عمده درآمده است و در دنیای رقابتی، سرمایه گذاران باید بتوانند مسائل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند محققان تغییرات غیر قابل پیش بینی و تصادفی بازده سرمایه گذاری را ریسک می دانند و از انحراف معیار متغیر بازده به عنوان ریسک در آنالیز های سرمایه گذاری استفاده می کنند ریسک بازار نیز از این موضوع مستثنی نیست و در بازارهای کارا برای محاسبه آن , انحراف معیار بازده شاخص بازار را محاسبه می کنند اما از آنجا که تحقیقات انجام شده , نشان دهنده عدم کارآئی بورس اوراق بهادار تهران می باشد نمی توان ادعا کرد که کل تغییرات بازده شاخص بازار , تغییرات تصادفی است بنابراین نمی توان براحتی از انحراف معیار این متغیر بعنوان ریسک استفاده کرد با توجه به این موضوع در این تحقیق از مدل براساس مدل ترکیبی باکس جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی جهت پیش بینی ریسک بازار استفاده شده است و سپس انحراف معیار خطاهای پیش بینی حاصل از این روش محاسبه می شود و با انحراف معیار این متغیر در مقایسه با استفاده از آزمون کوپیک قرار می گیرد و در نهایت در سطح اطمینان ۹۵% , محاسبه ریسک بازار با استفاده از مدل ترکیبی باکس جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی روش متداول محاسبه انحراف معیار متغیر بازده پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

Masoud Karimkhani

علوم کامپیوتر گرایش محاسابات نرم و هوش مصنوعی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Mohammad Karimkhani

روانشناسی گرایش بالینی گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

حسین آبیار

مدیریت کسب کار کارآفرینی گروه مدیریت کسب کار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کریمخانی، مسعود و کریمخانی، محمد و آبیار، حسین،1402،برآورد ریسک بازار سهام براساس مدل ترکیبی باکس- جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی،اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟9 آذر 1402 · تهران