میانگین گیری مدل بیزین برای بررسی رفتارهای متفاوت بازده اوراق قرضه دولتی بلند مدت در اقتصادهای نوظهور بازار در شروع پاندمی کووید-۱۹

چکیده مقاله

موضوع واکنش ناگهانی نرخ بهره بلند مدت به شوک های جهانی به طور دوره ای در اقتصادهای نوظهور بازارها تکرار می شود، به ویژه زمانی که بیش تر آن ها آغاز به انتشار مقادیر زیادی اوراق قرضه عمومی در بازار داخلی می کنند، سوال اصلی که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم این است چه چیزی برخی از کشورهای نوظهور را در برابر شوک کووید ۱۹ آسیب پذیرتر می کند و واکنش قوی تری در نرخ بهره بلند مدت آن ها ایجاد می کند؟این مطالعه با انگیزه بررسی رفتارهای متفاوت بازده اوراق قرضه دولتی بلند مدت در اقتصادهای نوظهور بازار در شروع پاندمی کووید ۱۹ ، از میانگین گیری مدل بیزین برای کشف عوامل خاص کشور که این تفاوت ها را تبیین می کنند ، استفاده می کند برجسته ترین عوامل تعیین کننده آسیب پذیری یک کشور در برابر شوک کووید ۱۹ عبارت بودند از: الف پویایی کم تولید ناخالص داخلی و ب حساسیت بالای بازده اوراق قرضه به VIX شاخص نوسانات بازار در دوره قبل از پاندمی نتایج ما نشان دهنده نقش زیرساخت های رشد در ایجاد بحران در بازارهای نوظهور است نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت قائل شدن سرمایه گذاران بین المللی نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مصطفی مرتضی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نعمت اله عالی پور

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،رئیس گروه حسابرسی مالیاتی استان خوزستان

امیرعلیرضا کبیری

دانشیار مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مهسا زنگنه

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک

�الی پور، نعمت اله و زنگنه، مهسا،1401،میانگین گیری مدل بیزین برای بررسی رفتارهای متفاوت بازده اوراق قرضه دولتی بلند مدت در اقتصادهای نوظهور بازار در شروع پاندمی کووید-۱۹،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماع�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی25 اردیبهشت 1401