برآورد بیزی نقطه تغییر چندگانه در مدل سری زمانی اتورگرسیو با روندی مشخص

چکیده مقاله

شناسایی نقاط تغییر در تجزیه و تحلیل داده ها اهمیت فراوانی دارد چون نقاط تغییر مشاهدات را به بخشهایی مجزا تقسیم بندی می کند برای کنترل ناهماهنگی در داده ها، منطقی آن است که فرض کنیم مشاهدات شامل بخشهای نهفته ای باشند بطوریکه داده های درون هر بخش از توزیعی متفاوت پیروی کند بنابراین استنباط راجع به تعداد یا موقعیت مکانی از مشاهدات که تغییر رخ میدهد و بخش جدیدی شروع میشود، به لحاظ آماری از اهمیت به سزایی برخوردار است در این مقاله یک تحلیل بیزی کامل برای برآورد پارامترهای مدل اتورگرسیو مرتبه یا همراه با روندی مشخص معرفی می شود در این مدل فرض شده است که تمام پارامترها از بخشی از داده ها به بخشی دیگر تغییر کند همچنین چگالیهای پسین با در نظر گرفتن چگالیهای پیشین مناسب برای پارامترها از جمله بردار نقاط تغییر به دست آمده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امراله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

�عفری، امراله،1395،برآورد بیزی نقطه تغییر چندگانه در مدل سری زمانی اتورگرسیو با روندی مشخص،هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور22 اردیبهشت 1395