چکیده مقاله
در این مقاله یک روش بیڑی برای مدلی با ساختار نقاط تغییر چندگانه ارائه می شود توجه ویژه در این روش اینست که مدل نقطه تغییر شامل یک متغیر وضعیت گسسته پنهانی است که از یک فرایند زنجیره ی مارکف با احتمالات انتقال نامعلومی پیروی می کند همچنین چگالیهای پسین پارامترها با استفاده از چگالیهای پیشین مناسبی برآورد شده است
کلیدواژهها
نقطه تغییر متغیر وضعیت گسسته زنجیره ی مارکف ۲ احتمالات انتقال
نویسندگان
امراله جعفری
عضو هیهت علمی دانشگاه پیام نور
مسعود یارمحمدی
عضو هیهت علمی دانشگاه پیام نور
علی اکبر راسخی
عضو هیهت علمی دانشگاه تربیت مدرس
شیوه ارجاع
�عفری، امراله و یارمحمدی، مسعود و راسخی، علی اکبر،1395،مدل نقطه تغییر بیزی برای اتورگرسیو تغییر جهت مارکف،هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
ارائهشده در
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور22 اردیبهشت 1395