چکیده مقاله
در بازارهای برق مقررات زدایی شده، سود شرکت کنندگان در بازار وابستگی مستقیم به قیمت تسویه ی بازار MCP دارد از همین رو توسعه ی روشی کارا برای تحلیل و مدلسازی MCP برای شرکت کنندگان در بازار برق اعم از تولیدکنندگان برق و خریداران برق تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از روش های به کار رفته در زمینه مدلسازی MCP، استفاده از روش های مدلسازی آماری سری زمانی است در این مقاله روشی با بهره گیری از مدل های سری زمانی GARCH، ARMA برای مدلسازی سری زمانی MCP در بازار برق ایران ارائه شده است سری تاریخی MCP در بازار برق ایران از 23 شهریور سال 1392 تا 22 شهریور سال 1393 به منظور برآورد مدل مناسب به کار گرفته شده است نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عملکرد مناسب روشهای تحلیل سری های زمانی برای مدلسازی MCP در بازار برق ایران هستند
کلیدواژهها
نویسندگان
امیر کبیری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
بنفشه زهرائی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
حامد پورسپاهی سامیان
دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
شیوه ارجاع
کبیری، امیر و زهرائی، بنفشه و پورسپاهی سامیان، حامد،1395،مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH،ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،سنندج
ارائهشده در
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1 اردیبهشت 1395 · سنندج