طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبیبازگشتی عمیق

چکیده مقاله

به علت ذات بسیار پیچیده بازارهای مالی، بهره گیری از سیستم های معاملاتی هوشمند توسط سرمایه گذاران به امری اجتناب ناپذیر تبدیلشده است در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از جدیدترین روش های پیش بینی یک سی ستم معاملات هوشمند سهامطراحی کند در سیستم پیشنهادی با استفاده از تحلیل بنیادین یک شرکت بورسی انتخاب و طیف و سیعی از اندیکاتورهای تکنیکال باتنظیمات متفاوت برای آن محاسبه شده است سپس سیگنال های معاملات حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ورودی به ماشینارسال می شود آنگاه با استفاده از یکی از جدیدترین روش های یادگیری ماشین یعنی مدل Stacked LSTM پیش بینی سیگنالمعاملات انجام می شود از آنجایی که این مدل دارای تنظیمات ساختاری زیادی است برای انتخاب تنظیمات آن از الگوریتم فاخته استفادهشده است در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد سیستم پیشنهادی از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است نتایج نشان می دهد که سیستم پیشنهادی موفق شده نسبت به استراتژی خرید و نگهداری و شاخص بورس تهران عملکردبهتری کسب کند همچنین این سیستم در معیارهایی مانند حداکثر افت و نسبت شارپ نسبت به بازار عملکرد بهتری را ثبت کرده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حمید اسکندری

دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

احمد صادقیه

عضو هیات علمی استادتمام گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

حسن خادمی زارع

عضو هیات علمی استادتمام گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

محمدمهدی لطفی

عضو هیئت علمی دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

�سکندری، حمید و صادقیه، احمد و خادمی زارع، حسن و لطفی، محمدمهدی،1401،طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبیبازگشتی عمیق،هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها،مشهد

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها16 شهریور 1401 · مشهد