چکیده مقاله
سیستم بانکی دارای نقش کلیدی درتوسعه مالی و به تبع آن رشدو توسعه اقتصادی هست ،همچنین پیش بینی روند شاخصصنعت بانکی برای سرمایه گذاران بورس از جایگاه مهمی در پروسه معاملات اوراق بهادارجهت انتخاب سبدپورتفوی بهینهبرخوردارهست هدف ازاین پژوهش تحلیل وضعیت بازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدتدرشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق بهاداربا استفاده از رهیافت الگوی خودتوضیح میانگین متحرک با درجه جمعی کسریهست دراین پژوهش از اطلاعات شاخص صنعت بانکی از تاریخ ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۳ الی ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۷ استفاده شد نتایج حاکیاز آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل ۰ ۰۱۵۷ بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی بهترتیب ۱۰ ۳۱ و ۸ ۳۵ هست یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگراین بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند ۱۰۴۸۱ ARFIMA پیروی می کند، لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکیبورس دارای درجه جمعی ۰ ۴۸ هست همچنین مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدلرقیب ARIMA بود الگوی انتخابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورسدرراستای اهداف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد
کلیدواژهها
نویسندگان
شیوه ارجاع
�وشن سروستانی، محمدرضا،1400،ارائه مدل مناسب بمنظور بررسی حافظه بلند مدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژ�
ارائهشده در
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی30 اردیبهشت 1401