استفاده از معیار سنجش ارزش در معرض خطر جهت مدیریت ریسک پرتفوی

چکیده مقاله

هدف از سرمایه گذاری در بازارهای مالی کسب بازده است اما ماهیت سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است به بیان دیگر، بازارهای مالی با ریسک همراه هستند ریسک به عوامل بیرونی و درونی بستگی دارد ریسک را نمی توان حذف کرد اما می توان با روش های مناسب مدیریت ریسک، آن را کنترل کرد و به حداقل رساند در واقع یک مرحله مهم، مدیریت و ارزیابی آن هاست اصول و روش هایی برای چگونگی ارزیابی و مدیریت ریسک، توسعه داده شده است این اصول و روش ها هنوز هم تا حد زیادی زیربنای این رشته را نشان می دهند، اما پیشرفت های زیادی حاصل شده است که هم به بستر نظری و هم به مدل ها و رویه های عملی مرتبط است هدف از پژوهش حاضر، تمرکز ویژه بر ایده ها و تفکرات اساسی پیشرفت های موجود است یکی از شناخته شده ترین روش های ارزیابی ریسک، ارزش در معرض خطر VaR است امروزه از ارزش در معرض خطر به عنوان دانش جدید مدیریت ریسک یاد می شود تا آنجا که در سال های اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با عبارت ارزش در معرض خطر مترادف شده است ارزش در معرض خطر معیاری آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین، محاسبه و به صورت کمی ارائه می کند در این پژوهش یک مثال کاربردی از اندازه گیری ریسک، با استفاده از ارزش در معرض خطر ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سارا بیک جانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

�یک جانی، سارا،1402،استفاده از معیار سنجش ارزش در معرض خطر جهت مدیریت ریسک پرتفوی،بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری25 آبان 1402 · بابل