ارایه یک نوسانگر جدید و بررسی سودمندی آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

تحليل تكنيكال یكی از روش هاي تحليل بازار است که در آن از قيمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام براي پيش بينی جهت حرکت آیندة قيمت ها استفاده می شود تحليل تكنيكال بيشتر مورد استفاده سفته بازان و سرمایه گذاران کوتاه مدت قرار می گيرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزایش دهند نوسانگرها تابعی از قيمت و حجم معاملات هستند که بين دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سيگنال هایی را صادر می کنند نوسانگر قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین نوسانگرها می باشد در پژوهش حاضر یک نوسانگر جدید با الهام از این نوسانگر و با نام نوسانگر قدرت نسبی با در نظر گرفتن تشابه یا RSIBS ارایه می شود اساس کار این نوسانگر بر پایه یافتن الگوهاي قيمتی مشابه و استفاده از اطلاعات الگوهاي مشابه با رویكرد بوت استرپ می باشد نتيجه بررسی سودآوري این نوسانگر در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه 1384 تا 1398 حاکی از سودآوري بالاتر آن نسبت به نوسانگر قدرت نسبی معمولی و بازار در معيار بازده و نسبت شارپ می باشد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محسن سفالی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

الهام غلامیان

دانشجو دکترا، مدیریت صنعتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

محمد مشهدی زاده

استادیار ،گروه مدیریت،واحد مبارکه، دانشگاه آزاداسلامی، مبارکه،ایران

سید محمدرضا داودی

استادیار گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

�لامیان، الهام و مشهدی زاده، محمد و داودی، سید محمدرضا،1399،ارایه یک نوسانگر جدید و بررسی سودمندی آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی25 آذر 1399 · تهران