برآورد سرمایه الزامی ریسک عملیاتی مدل توانگری با تحلیل سناریو

چکیده مقاله

هدف این مقاله مدلسازی سرمایه الزامی ریسک عملیاتی در محاسبه سرمایه الزامی در نسبت توانگری مالی صنعت بیمه ایران است در این مقاله نحوه اندازه گیری ریسک عملیاتی تحت چارچوب توانگری مالی II، بازل III، کانادا، استرالیا و سنگاپور بررسی و سپس بر اساس این موارد و وضعیت صنعت بیمه در ایران ریسک عملیاتی محاسبه شده است شیوه مدلسازی، مدل LDA و برای محاسبه ضرایب ریسک عملیاتی از روش مبتنی بر سناریونویسی استفاده کردهایم این روش جزو روش های پیشرفته AMA است در این روش، ابتدا سناریوها انتخاب شده و سپس برای هر سناریو یک شاخص کلیدی ریسک KRI به عنوان متغیر نماینده یا جایگزین در نظر گرفته شد سپس بر اساس توزیع متغیرهای نماینده، مدلسازی شدت و فراوانی هر سناریو انجام شده است دادههای مورد استفاده مربوط به شرکتهای بیمه در دوره ۱۴۰۱ ۱۳۹۷ بوده است نتایج حاکی از آن است که بیشترین سرمایه ریسک مربوط به «خطای قیمتگذاری یا رقابت تهاجمی قیمتی»، «افزایش نامتعارف حقبیمه برگشتی» و «رسوب بیش از اندازه حقبیمه در نزد نماینده یا کارگزار» بوده است کمترین سرمایه ریسک نیز مربوط به «خطاهای عمدی یا سهوی کارکنان تعداد نمرات منفی مدیران کلیدی بیمهگر » بوده است همچنین در پایان، ضرایب ریسک نهایی ارائه شدند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

بهنام شهریار

چیمن محمدنژادبانه

چیمن محمدنژادبانه

بهنام شهریار

�هریار، بهنام و محمدنژادبانه، چیمن،1404،برآورد سرمایه الزامی ریسک عملیاتی مدل توانگری با تحلیل سناریو،سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»11 آذر 1404 · تهران