چکیده مقاله
تحول دیجیتال در صنعت بیمه، ساختار سنتی ارزیابی کفایت سرمایه را با چالش های جدی مواجه ساخته و نیازمند بازطراحی فرآیندهای کلیدی نظارتی با استفاده از ابزارهای پیشرفته داده محور شده است در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای پیاده سازی فرآیند ORSA دیجیتال در چارچوب نظارت ریسک محور در صنعت بیمه طراحی گردید چارچوب پیشنهادی، رویکردی تلفیقی از تحلیل سناریوهای کلان اقتصادی و داده کاوی با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین ارائه می دهد که قادر است توانگری مالی شرکت های بیمه را در مواجهه با نوسانات محیطی به صورت بلادرنگ ارزیابی نماید در این تحقیق، ابتدا مفاهیم نظری مرتبط با ORSA، نظارت ریسک محور، تحلیل سناریو و داده کاوی بررسی شد و شکاف پژوهشی موجود در زمینه ادغام این مفاهیم در قالب یک چارچوب دیجیتال شده شناسایی گردید سپس، با استفاده از داده های شبیه سازی شده شرکت های بیمه، سناریوهای مختلف اقتصاد کلان شامل رکود تورمی، رشد پایدار، بحران ارزی و نوسانات بازار سرمایه مدل سازی شد در ادامه، الگوریتم های داده کاوی شامل Random Forest، SVM، و XGBoost برای پیش بینی نسبت کفایت سرمایه پیاده سازی شدند نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی با دقت بالای طبقه بندی بیش از ۹۰٪ قادر به تشخیص دقیق سطح ریسک شرکت ها می باشد و نسبت به مدل های سنتی تحلیل حساسیت از کارایی بالاتری برخوردار است یافته های تحقیق تاکید می کنند که ORSA دیجیتال می تواند به عنوان ابزاری موثر در تصمیم گیری مدیریتی، هشدار زودهنگام و سیاست گذاری نظارتی مورد استفاده قرار گیرد؛ مشروط بر آن که الزامات زیرساختی، حاکمیت داده، و توسعه منابع انسانی فناورمحور به طور هم زمان در صنعت بیمه تقویت گردد چارچوب پیشنهادی، نقطه آغاز تحول در نظارت ریسک محور مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت بیمه ایران تلقی می شود
کلیدواژهها
نویسندگان
مریم گل محمدی
مقاله چارچوب نوین ORSA دیجیتال با رویکرد تحلیل سناریو و داده کاوی
شیوه ارجاع
گل محمدی، مریم،1404،چارچوب نوین ORSA دیجیتال با رویکرد تحلیل سناریو و داده کاوی،سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»11 آذر 1404 · تهران