چارچوب و ابزارهای نظارت مبتنی بر ریسک در صنعت بیمه ایران

چکیده مقاله

صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی و کلیدی نظام مالی، نقش حیاتی در مدیریت و انتقال ریسک های اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند رویکردهای سنتی نظارتی مبتنی بر انطباق فرمال و نسبت های ایستا، دیگر با پیچیدگی های روبه رشد کنونی سازگار نیستند در سطح جهانی، نظارت مبتنی بر ریسک RBS و ارزیابی ریسک و توانگری مالی داخلی ORSA به عنوان چارچوب های آینده نگر و پویا معرفی شده اند این پژوهش وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه ایران را در چارچوب RBS و ORSA تحلیل می کند و داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ۱۳۹۱ ۱۴۰۲ را به طور جامع بررسی می نماید سه رویکرد کمی شامل مدل های سری زمانی ARIMA ، نوسان شرطی GARCH و شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از نرم افزارهای Python و R برای برآورد دقیق روندها، نوسانات و سناریوهای بحرانی به کار گرفته شد نتایج حاکی از میانگین نسبت توانگری صنعت ۸/۱۶۴% با انحراف معیار ۲/۴۵% است و احتمال عبور میانگین از ۱۰۰٪ در افق های یک، سه و پنج ساله به ترتیب ۸/۶%، ۵/۱۲% و ۹/۱۸% محاسبه شد یافته ها ناهمگنی میان شرکت ها و پایداری شوک ها را تایید کرده و اجرای ORSA، تقویت زیرساخت داده و توسعه ظرفیت ها از سوی بیمه مرکزی ضروری می دانند نوآوری تحقیق در ترکیب سه رویکرد کمی و تحلیل ۱۲ساله است که بینش سیاست محور برای تقویت تاب آوری بیمه ای فراهم می کند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سیدامید میررفیع

پرویز مرادی

پرویز مرادی

سیدامید میررفیع

میررفیع، سیدامید و مرادی، پرویز،1404،چارچوب و ابزارهای نظارت مبتنی بر ریسک در صنعت بیمه ایران،سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات سی ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با عنوان: «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم گری موثر»11 آذر 1404 · تهران