قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل هستون با استفاده از روش های عددی

چکیده مقاله

هر مسیله قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون را می توان به صورت یک مسیله مکمل خطی فرمول بندی کرد و سپس آن را به طور عددی حل کرد در این مقاله، طرح تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس مولتون برای حل مسیله مکمل خطی ناشی شده از قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون پیشنهاد شده است مزیت تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس مولتون در این است که اطلاعات مراحل زمانی قبلی عملگرهای تجزیه شده در نظر گرفته خواهد شد بعلاوه، برای گسسته سازی مسیله از یک طرح گسسته سازی تفاضل متناهی بر شبکه های غیر یکنواخت در فضا در نظر گرفته ایم

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

مریم صفایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه آمار، تهران، ایران

عبدالساده نیسی

دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ریاضی، آمار و کامپیوتر، تهران، ایران

�فایی، مریم و نیسی، عبدالساده،1394،قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل هستون با استفاده از روش های عددی،نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم،رشت

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم27 آبان 1394 · رشت