مقایسه برآورد پارامترهای اتو رگرسیو دوگانه در حالت ایستا و نا ایستا

چکیده مقاله

برآوردیابی پارامترهای مدل اتورگرسیو دوگانه معمولا به روش شبه درست نمایی ماکزیمم انجام می گیرد به منظور مطالعه دقت و سازگاری این برآوردگرها تحت شرایط مختلف یک مطالعه شبیه سازی انجام گرفت این مطالعه نشان داد که برآوردگرهای شبه درست نمایی ماکزیمم تقریبا نا اریب هستند، و علاوه بر آن نه تنها در حالتی که مدل ایستا می باشد، بلکه در حالتی که مدل نا ایستاست نیز برآوردگرهای شبه درست نمایی ماکزیمم سازگار هستند و این سازگاری در شرایطی که سری نوفه های سفید دارای توزیعی غیر از توزیع نرمال هستند، نیز برقرار است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

زهرا تازش

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

منوچهر بابانژاد

گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

مجید عظیم محسنی

گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

�ازش، زهرا و بابانژاد، منوچهر و عظیم محسنی، مجید،1394،مقایسه برآورد پارامترهای اتو رگرسیو دوگانه در حالت ایستا و نا ایستا،نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم،رشت

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم27 آبان 1394 · رشت