پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی و سری های زمانی

چکیده مقاله

پیش بینی نرخ تغیرات سهام یک مسیله مهم مالی است که خیلی مورد توجه است این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغیرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و سری های زمانی است داده ها متعلق به تغییرات بازار سهام تهران TSE است این مطالعه کلاس مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی را با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مقایسه می کند این مقایسه برای هر مدل از نقطه نظر جذر میانگین مربع خطا انجام می گیرد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

حسین صمیمی حق گذار

طیبه امیری چلهبری گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه گیلان

طیبه امیری چلهبری

گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه گیلان

�میمی حق گذار، حسین و امیری چلهبری، طیبه،1394،پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی و سری های زمانی،نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم،رشت

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم27 آبان 1394 · رشت