سوددهی استراتژی مومنتوم در بازارمالی تهران

چکیده مقاله

این مقاله توضیحات مختلفی را در مورد سودآوری استراتژی های مومنتوم ثبت شده در مقاله ۱۹۹۳ Jegadeesh and Titman ارزیابی می کند شواهد نشان می دهد که سودمندی این استراتژی در دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است ، و این نشان می دهد که نتایج اولیه ناشی از خطای Data snooping نبوده است این مقاله همچنین پیشبینی مدلهای رفتاری موجود را بررسی می کند که پیشنهاد می کنند سود های مومنتوم ناشی از تاخیر در overreaction است که در نهایت معکوس می شوند شواهد این مقاله مدل های رفتاری را تایید می کند ، اما این تایید باید با احتیاط لحاظ بشوند نتایج ما برای داده های بورس ایران نیز تا حدی این شواهد را تایید میکند که جزئیات آن در ادامه بیان شده است

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

محمدسجاد زنده دل

دانشگاه شریف،

محمدرضا نوری

دانشگاه شریف،

�نده دل، محمدسجاد و نوری، محمدرضا،1401،سوددهی استراتژی مومنتوم در بازارمالی تهران،هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار25 اسفند 1401 · تهران