بهینه سازی و بهبود فعالیت در بازارهای مالی به وسیله ماشین لرنینگ

چکیده مقاله

بازارهای مالی، به ویژه بازار ارز خارجی فارکس ، به دلیل ساختار غیرمتمرکز، نقدشوندگی بالا و تاثیرپذیری هم زمان از عوامل اقتصادی، سیاسی و رفتاری، از جمله پیچیده ترین سامانه های اقتصادی محسوب می شوند ناکارایی های مقطعی بازار، وجود روابط غیرخطی در داده های مالی و محدودیت رویکردهای کلاسیک تحلیل، ضرورت به کارگیری روش های پیشرفته داده محور را برجسته ساخته است در این راستا، یادگیری ماشین و الگوریتم های هوشمند در دهه های اخیر به عنوان ابزارهایی کارآمد برای تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری در بازارهای مالی مطرح شده اند این پژوهش با هدف طراحی و تبیین یک چارچوب جامع برای توسعه سیستم معاملاتی هوشمند در بازار فارکس، به بررسی و ترکیب رویکردهای یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی عمیق و الگوریتم های فراابتکاری می پردازد چارچوب پیشنهادی بر بهره گیری هم زمان از داده های قیمتی تاریخی، شاخص های تکنیکال، متغیرهای فاندامنتال کلان و اطلاعات احساسی استخراج شده از منابع متنی استوار است در لایه پیش بینی، مدل های یادگیری عمیق برای استخراج الگوهای غیرخطی و وابستگی های زمانی نرخ ارز به کار گرفته می شوند، در حالی که لایه تصمیم گیری مبتنی بر یادگیری تقویتی، سیاست های معاملاتی پویا و تطبیقی را در تعامل مستقیم با محیط بازار می آموزد به منظور بهینه سازی چندهدفه عملکرد سیستم و تنظیم کارآمد پارامترهای مدل، الگوریتم های فراابتکاری به عنوان ابزار مکمل مورد استفاده قرار می گیرند این الگوریتم ها با ایجاد تعادل میان بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و کاهش افت سرمایه، از همگرایی زودهنگام جلوگیری کرده و پایداری استراتژی های معاملاتی را در شرایط متغیر بازار بهبود می بخشند چارچوب پیشنهادی همچنین با کاهش نقش سوگیری های رفتاری و بار شناختی معامله گران، سیستم معاملاتی را از یک ابزار صرفا تحلیلی به یک دستیار هوشمند تصمیم یار ارتقا می دهد نتایج مفهومی و شواهد ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد که ادغام یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی و الگوریتم های فراابتکاری می تواند به طور معناداری دقت تصمیم گیری، مدیریت ریسک و سازگاری با تغییر رژیم های بازار را در بازار فارکس بهبود دهد

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

سیدامیررضا رضویان

گروه مهندسی کامپیوتر واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

نیوشا عمرانی

گروه مهندسی کامپیوتر واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

�ضویان، سیدامیررضا و عمرانی، نیوشا،1404،بهینه سازی و بهبود فعالیت در بازارهای مالی به وسیله ماشین لرنینگ،نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندس�

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی7 اسفند 1404