هوش مصنوعی مولد برای شبیه سازی سناریوهای پادواقعی بازار: آزمون تنش استراتژی های سرمایه گذاری

چکیده مقاله

آزمون تنش مالی سنتی متکی بر داده های تاریخی بازار و شوک های اقتصاد کلان از پیش تعریف شده است که اغلب در به تصویر کشیدن ویژگی های پویا و نوظهور رویدادهای بی سابقه بازار ناکام می ماند این محدودیت در اقتصاد جهانی که به طور فزاینده ای پیچیده و به هم پیوسته است، جایی که انتشار اطلاعات جدید و تغییرات احساسات می تواند مسیرهای بازار را به شدت دگرگون کند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند این مقاله یک چارچوب نوآورانه را معرفی می کند که از مدل های پیشرفته هوش مصنوعی مولد برای ساخت روایت های اقتصادی پادواقعی و معتبر و پاسخ های بازار مرتبط با آن ها بهره می برد رویکرد ما با تنظیم دقیق یک مدل زبان بزرگ LLM بر روی مجموعه داده ای جامع از اخبار مالی، گزارش های درآمدی و ارتباطات بانک مرکزی آغاز می شود تا زبان ظریف گفتمان اقتصادی را به دست آورد سپس، از تکنیک های مهندسی پرامپت برای هدایت LLM در تولید سناریوهای چه می شود اگر منسجم و از نظر تاریخی سازگار، مانند بحران های ناگهانی ژئوپلیتیکی، پیشرفت های تکنولوژیکی غیرمنتظره، یا مداخلات نظارتی جدید استفاده می کنیم نکته حیاتی این است که این روایت ها سپس با استفاده از یک شبکه مولد تخاصمی GAN شرطی که بر روی داده های تاریخی شرطی شده با خلاصه های متنی اقتصادی آموزش دیده است، به داده های سری زمانی مصنوعی برای شاخص های کلیدی بازار مانند شاخص های سهام، نوسانات، نرخ بهره تبدیل می شوند ما کاربرد این چارچوب را با آزمون تنش سبدی از استراتژی های سرمایه گذاری متنوع در برابر مجموعه ای از سناریوهای پادواقعی مولد، که آسیب پذیری ها و فرصت هایی را آشکار می کند که از طریق روش های مرسوم قابل مشاهده نیستند، نشان می دهیم یافته های ما نشان می دهد که استراتژی های بهینه شده برای داده های تاریخی می توانند تا ۲۵٪ کاهش عملکرد را در شرایط بازار شدید، که به صورت مصنوعی تولید شده اما معتبر هستند، از خود نشان دهند این الگو ابزاری قدرتمند جدید برای مدیریت ریسک، برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی قوی مدل های مالی ارائه می دهد و مرزهای نحوه آمادگی ما برای اتفاقات غیرقابل پیش بینی در بازارهای مالی را گسترش می دهد

نویسندگان

حمید مرادی کمالی

۱ دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مرادی کمالی، حمید،1404،هوش مصنوعی مولد برای شبیه سازی سناریوهای پادواقعی بازار: آزمون تنش استراتژی های سرمایه گذاری،بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک،شیروان

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک20 خرداد 1404 · شیروان