مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقات مالی

چکیده مقاله

مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه سبد سهام اهمیت حیاتی دارد یکی از سریع ترین زمینه های رو به رشد در امور مالی تجربی، توسعه مشتقات مالی است هدف این شماره از مشتقات مالی و مدیریت ریسک، برجسته کردن و مشخص کردن برخی از زمینه هایی است که در آن روش های امور مالی اقتصادسنجی، اقتصادسنجی مالی و تجربی سهم مهمی در تحلیل مدیریت ریسک با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستگی های شرطی و هزینه های فراریت بین نرخ بازده شاخص سهام و نفت خام، گزینه های خارجی قیمت گذاری با استفاده از تبدیل وانگ، افزایش و کاهش واریانس S&P۵۰۰، پیش بینی فراریت با استفاده از مدل چند فراکتال سوئییچینک مارکوف دارند: شواهد مربوط به شاخص S&P۱۰۰ و گزینه های صاحبان سهام، عملکرد مشاوران مبادله ای محصول، روش تست نسبت میانگین به واریانس، فراریت پیش بینی از طریق نرخ بازده سهام، دامنه، اثرات هزینه های جانبی و مبادلاتی: نمونه ای در برزیل: براورد و شبیه سازی مدل های ویبول یا دوره های قیمت گذاری، کاربرد مدل های ACD، ارزش گذاری گزینه های فاجعه آمیز دوگانه با ریسک های مقابل، اثر روز هفته بر VIX، نمایش ممسک، شاخص های بخش CDS و حقوق صاحبان سهام،: مدل های دینامیکی و مصون سازی ریسک احتمال پیش فرض در عملیات اعتبار وثیقه، بیمه های ریسک در شرکت های چندملیتی، حل مسائل تکرار ادعا در بازار کامل با توسعه سری های متعامد، مدیریت ریسک نزولی و پورتفولیو های بهینه مبتنی بر var برای فلزات گران بها، نفت و سهام و نسبت شارپ پورتفولیو با گزینه ها: استعمال به گزینه های پذیرفته شده و معاملات آتی

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

امیرحسین غلامی نژاد اسطلخی

دانشجوی ارشد رشته صنایع تولیدو خدمات دانشگاه پیام نور شمال تهران

مجتبی صالحی

استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

�لامی نژاد اسطلخی، امیرحسین و صالحی، مجتبی،1404،مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقات مالی،نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت،تهران

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت31 خرداد 1404 · تهران