ریاضیات و مالی: تحلیل نقش آمار در تحلیل بازار

چکیده مقاله

در دنیای پیچیده و پویای مالی امروز، تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری، دیگر نمی تواند بر پایه ی حدس و گمان یا شهود فردی انجام گیرد ریاضیات و به ویژه دانش آمار به عنوان زبان اصلی تحلیل داده ها و ابزاری برای درک و پیش بینی رفتار بازارهای مالی، نقشی بنیادین در شکل گیری تصمیمات عقلانی و مبتنی بر داده ایفا می کند آمار به تحلیل گران مالی امکان می دهد تا با بهره گیری از مدل های توصیفی و استنباطی، روندهای گذشته ی بازار را شناسایی، الگوهای نوسانات قیمتی را کشف، و رابطه ی میان متغیرهای اقتصادی را بررسی کنند به کارگیری مفاهیم آماری نظیر میانگین، واریانس، همبستگی و کوواریانس، به تحلیل گران اجازه می دهد تا سطح ریسک، بازده مورد انتظار و میزان وابستگی دارایی ها را برآورد کرده، پرتفوی های بهینه تری طراحی کنند در این میان، شاخه هایی همچون رگرسیون، تحلیل سری های زمانی و مدل های احتمالاتی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی قیمت سهام، نرخ بهره و شاخص های کلان اقتصادی دارند از سوی دیگر، ترکیب ابزارهای آماری با روش های نوین تحلیل داده و یادگیری ماشین، افق های تازه ای در تحلیل بازارهای مالی گشوده است؛ زیرا تحلیل گران با استفاده از حجم عظیم داده های مالی، قادرند الگوهای پنهان را شناسایی کرده و تصمیمات خود را بر پایه ی شواهد تجربی مستحکم بنا نهند افزون بر این، علم آمار با فراهم کردن زمینه ی آزمون فرضیه ها و ارزیابی اعتبار مدل ها، به شفافیت و کارایی در بازارهای مالی یاری می رساند در مجموع، آمار نه تنها ابزاری کمکی برای تحلیل داده های مالی، بلکه زبانی دقیق برای فهم رفتار پیچیده ی بازار است؛ زبانی که بدون آن، درک پویایی های واقعی اقتصاد مدرن ممکن نخواهد بود بهره گیری موثر از روش های آماری در تحلیل بازار، به نهادهای مالی، بانک ها، و حتی سرمایه گذاران فردی کمک می کند تا تصمیمات مبتنی بر داده گرفته، ریسک ها را کاهش داده و فرصت های رشد را با دقت بیشتری شناسایی کنند

کلیدواژه‌ها

نویسندگان

علی جفره

دبیر

الناز محمدی خانقاه

دبیر ریاضی

محمدی خانقاه، الناز،1404،ریاضیات و مالی: تحلیل نقش آمار در تحلیل بازار،اولین همایش بین المللی تحولات نوین در نظام های آموزشی، تربیتی، روانشناسی، مهارت آموزی و مهارت محوری با محوریت آموزش و پرورش در هزاره سوم،بوشهر

ارائه‌شده در

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی تحولات نوین در نظام های آموزشی، تربیتی، روانشناسی، مهارت آموزی و مهارت محوری با محوریت آموزش و پرورش در هزاره سوم12 آذر 1404 · بوشهر