چکیده مقاله
هدف این تحقیق کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی در زمینه قیمت گذاری اختیارهای ارویایی با استفاده از مدل کسری بلک_شولز TFBSM است از این تحقیق، می توان در قیمت کذاری اختیار در سهام ها، بورس و اوراق بهادار و همچین در معاملات اختیار در شرکتها و مراکز اقتصادی مانند بانک ها، معادن، کارخانجات و اصناف مختلف استفاده کرد روش توابع پایهای شعاعی RBF در قیمت کذاری اختیارهای معامله های اروپایی نقش مهمی را ایفا می کند روش درونیابی و هم مکانی RBF ، از معروف ترین روشهای قیمت گذاری اختیار اروپایی است در این مقاله به کمی حل دیفرانسیل کسری از طریق روشهای گرونوالد_لتنیکوف، ریمان_ لیوول اصلاح شده و کاپوتو می توانیم اختیارهای معامله های ارویایی را به کمک گسسته سازی و هم مکانی قیمت گذاری کرده و دقت، پایداری و همگرایی روش ها را با جواب تحلیلی TFBSM مقایسه کنیم
کلیدواژهها
نویسندگان
مجتبی مرادی پور
استادیار ریاضیات کاربردی،دانشگاه لرستان
سعید فرهادی
کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی،دانشگاه لرستان
شیوه ارجاع
مرادی پور، مجتبی و فرهادی، سعید،1403،حل عددی معادله ی کسری بلک_شولز به روش RBF برای قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی،هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت،تهران
ارائهشده در
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت30 آذر 1403 · تهران